诗意生活

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先来看两个故事。
1 
八十年代，很有天才的孪生兄弟的达拉皮垂(Della Pietra)在 IBM 对 GIS 算法进行了两方面的改进，提出了改进迭代算法 IIS（improved iterative scaling）。这使得最大熵模型的训练时间缩短了一到两个数量级。这样最大熵模型才有可能变得实用。
……
他们在九十年代初贾里尼克离开 IBM 后，也退出了学术界，而到在金融界大显身手。他们两人和很多 IBM 语音识别的同事一同到了一家当时还不大，但现在是世界上最成功对冲基金(hedge fund)公司----文艺复兴技术公司 (Renaissance Technologies)。我们知道，决定股票涨落的因素可能有几十甚至上百种，而最大熵方法恰恰能找到一个同时满足成千上万种不同条件的模型。达拉皮垂兄弟等科学家在那里，用于最大熵模型和其他一些先进的数学工具对股票预测，获得了巨大的成功。从该基金 1988 年创立至今，它的净回报率高达平均每年 34%。也就是说，如果 1988 年你在该基金投入一块钱，今天你能得到 200 块钱。这个业绩，远远超过股神巴菲特的旗舰公司伯克夏哈撒韦（Berkshire Hathaway)。同期，伯克夏哈撒韦的总回报是 16 倍。

这个故事的来源在这里

2 

UCLA的数学教授爱德华·索普（Edward Thorp）在六十年代初发明了二十一点算牌法。他注意到，如果二十一点里10出现的概率增高，对庄家是不利的，因为庄家在十六点及更低时必须要牌，10 越多，就越容易爆掉，而对玩家来说，则更容易拿到BJ，赢一倍半的钱。所以他用一种"算10法（10-Count）"，计算剩下的牌中10的比例。正常情况下，这个比例应该是4/13，庄家占优势。但当前面出掉很多小牌，10的比例达到1/3时，优势就转移到玩家这边来了。

索普的运气不错，那时计算机也发明出来了，他找到IBM公司里的朋友，写了个程序来验证自己的算牌方法。那时的计算机跟今天比起来，还是速度低下、体积庞大的蠢物，足足运转了七天七夜，终于证明了这个方法是可行的。索普又自己到赌场里亲自实践，结果果然大赢特赢。

……

索普本人在60年代后期就淡出了赌博界，带着他在赌场赢来的大笔资金，进入股票市场，运用他的数学知识，现在已成为超级巨富。

这个故事的来源在这里

这两个故事听上去都很传奇吧。如果我的高等数学老师在大一的时候给我说了这两个故事，我也许能把高数学的更好一些。我从心里面很喜欢这种用科学致富的故事。而且，他们都用的是数学。

在我的心里面，对数学有种特殊的偏爱。但我只是对数学这门学科有好感，对数学本身的兴趣就淡了很多。我也从来没有想到过用数学来赚钱。只有在买彩票的时候，我会理智的用自己学过的一点概率论皮毛告诉自己，不同期的摇奖是不相关事件，所有号码概率预测都是扯淡。当然也曾想过用这样的伪科学来赚钱，这就和用星座、算命来骗女生的钱一样，没有什么大不了，基本上也不受道德的谴责。不过以我的性格干不了这种事情，我连学习星座知识来和女生套近乎的心思都没有。最近在 牛博上看到一位叫做插一腿的，居然能在美国靠打扑克牌赚钱，开了眼界。原来以为长大以后除了工农商学兵，就没有其他可干的了，现在才知道人生有这么多种滋润的活法。

今天把这个东西记下来，是想以后也过一个安定自在又与众不同的生活。并且以此来激励自己继续努力的看高等数学。前些天发现自己居然连三角函数的积化和差和和差化积公式都忘记了，才知道记忆的遗忘有多么严重……